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 CMoney β係數分析的應用 - 分析投資組合β係數並最佳化


如何分析您的投資組合β係數,並調整成分股以降低波動率呢?

運用β係數分析,您可以立刻掌握您的投資組合的波動率如何?並可在備選的股票中,幫您找出可降績效波動率較低的最佳化個股。

範例:計算投資組合β係數,並挑選一檔降低波動率效果最好的金控股加入投資組合中。
 

操作步驟


步驟1、開啟[投資組合β係數分析]:點選上方功能表[市場分析]->[投資組合β係數分析]的[原物料資料表]

開啟  投資組合β係數分析

     


步驟2、設定持股、分析期間後開始計算:按照下圖步驟,分別設定β係數分析區間、持股內容,完成後按 [計算β值]鈕。結果會將個別個股的β係數及左下角的整體投資組合β係數(下例為0.75)。若您想指定個別股比例,請將右上角的自訂個別持股比例打勾後,再於持股比例(%)欄位值,雙擊滑鼠左鍵即可更改。


步驟3、最佳化個股的分析

上述的投資組合中,假設您想要增加一檔金控股,並分析何檔金控股可使您的投資組合的波動β係數最小化的話,請按右下角的 [進階>>] 鈕,右方會出現測試樣本區域,請先按[群組設定],選入備選的金控股,再按[測試最佳樣本],系統將會計算 相對投資組β係數後排序,排行越前面的代表可以為您的投資組合帶來越穩定的績效波動表現,以此範例而言,建華、華南、復華等金控可為您的組合帶來較低的波動效果(但並不代表絕對報酬會較高)。

詳細計算公式請下載beta係數計算範例!