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  首頁 > 效益評估 > 決策報酬精靈  
 
當您倚重本身的專業經驗在下投資決策時,您是否也曾有過懷疑這樣決策邏輯是否可靠?是否有任何方式幫您分析出有效性與可能的報酬率呢?打個最簡單的比方說,您留心的某個股連續兩天出現長下影線,也許您會有個需求,想知道如果跌深股連續出現下影線就買進,跌破3日均線就賣出,這樣建立的一籃子動態投資組合,以過去2年的期間來驗證的報酬率是多少,是更好還是更差?讓您在下決策時有更充分科學化的數據提供參考,您可由以下這個例子清楚的看出CM系統所能為您帶來的效益有多大。
 
CM系統的決策分析精靈的四個步驟
決策分析精靈舉例
測試以下的策略所建立的動態投資組合,是否為有效策略,並列出每日買賣明細及投資報酬狀況為何?
步驟說明
1
買進策略:名列近5日的累計跌幅排行前100名中,且最近兩日出現下影線長度超過4%等兩個條件的個股,就買進。
2
賣出策略:收盤價向下跌破3日均線,就賣出。
3
持股比例策略:大盤指數跌破21日均線=>持股70%,否則持股100%
4
驗證區間:一年,2002/3/21~2003/3/20
分析報告
---分析期間---
20020321~20030320

---報酬率比較---
投資組合累計報酬率:78.76%
同期大盤累計報酬率:-23.9%
=>動態投資組合報酬比大盤高 +102.66%

---變動幅度比較---
投資組合累計報酬率標準差:19.28
大盤指數累計報酬率標準差:10.18
=>投資組合的報酬率變動幅度,比大盤變動幅度來的大

---交易次數與週轉率---
總交易日數:共249天
有買賣操作日數:207天
平均做多持股比率:81.37%
平均作多持股數:4.8檔
平均做空持股比率:0%
平均作空持股數:0檔
年平均作多週轉率:7576.74%
年平均作空週轉率:0%
運算時間
整個過程僅需花費7分27秒,即可得出以上所有結果,平均運算一天僅需1.22秒鐘(包含根據上述買進賣出條件選出候選個股、計算持股比例與比較報酬損益、紀錄過程與顯示結果),可見即使上述已經略顯複雜的決策,都可在相當短暫的時間內得到相關的驗證數據,是CM系統中一項相當實用且有效的獨家工具。關於此運算時間所使用的超高運算效能之關鍵技術,請參考這裡
 
以下是本次驗證所輸出的報酬率比較表,一年驗證期之動態投資組合累計報酬為 + 78.76%,
同期大盤 - 23.9%,相對報酬比同期大盤高出102.66%。
 
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